条件分布

二维随机变量之间可以研究它们之间的相依性与独立性,这就是条件分布与独立性的概念。这一节我们讲述条件分布的概念。

1,离散型:设 \((X,Y)\) 的联合分布律为 \(P\{X=x_i, Y=y_j\}=p_{ij}\),则 \(X\) 在 \(Y=y_j\) 条件下的条件分布律为

\[P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}\]

同理,\(Y\) 在 \(X=x_i\) 条件下的条件分布律为

\[P\{Y=y_j|X=x_i\}=\frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}}\]

例1,设 \((X,Y)\) 的联合分布律为

\begin{array}{c|cc|c}Y\backslash X&0&1&P\{Y=y_j\}\\ \hline 0&\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&\frac{1}{2}\\ 1&\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&\frac{1}{2}\\ \hline P\{X=x_i\}& \frac{1}{3}&\frac{2}{3}&1\end{array}

求(1)\(X\) 在 \(Y=1\) 下的条件分布律;(2)\(Y\) 在 \(X=0\) 的条件下的条件分布律。

解:(1)因为

\begin{align*}&P\{X=0|Y=1\}=\frac{P\{X=0, Y=1\}}{P\{Y=1\}}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{3}\\& P\{X=1|Y=1\}=\frac{P\{X=0, Y=1\}}{P\{Y=1\}}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}\end{align*}

也就是

\begin{array}{c|cc}X&0&1\\ \hline P\{X=k|Y=1\}&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\end{array}

(2)同理,

\begin{align*}& P\{Y=0|X=0\}=\frac{P\{X=0, Y=0\}}{P\{X=0\}}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}}=\frac{1}{2}\\ &P\{Y=1|X=0\}=\frac{P\{X=0, Y=1\}}{P\{X=0\}}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{3}}=\frac{1}{2}\end{align*}

也可以用表格给出

\begin{array}{c|cc}Y&0&1\\ \hline P\{Y=k|X=0\}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\end{array}

2,连续型:设 \((X,Y)\) 的联合密度为 \(f(x,y)\) ,对固定的某个 \(y, f_Y(y)\ne 0\),则 \(X\) 在 \(Y=y\) 下的条件密度为

\[f_{X|Y=y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}\]

例2,设\((X,Y)\) 的联合概率密度为

\[f(x,y)=\begin{cases}\frac{12}{5}x(2-x-y), &0<x<1,0<y<1\\ 0,&\text{其它}\end{cases}\]

求 \(X\) 在条件 \(Y=y\) 下的条件概率密度。

解:首先求出 \(Y\) 的边缘密度,

\begin{align*}f_Y(y)&=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx=\int_0^1\frac{12}{5}x(2-x-y)dx\\ &=\frac{12}{5}\left(x^2-\frac{x^3}{3}-frac{1}{2}x^2y\right)\Big|_0^1=\frac{12}{5}\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}y\right)\end{align*}

当 \(0<x<1, 0<y<1\)时,

\begin{align*}f_{X|Y=y}(x|y)&=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{\frac{12}{5}x(2-x-y)}{\frac{12}{5}\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}y\right)}\\ &=\frac{x(2-x-y)}{\frac{2}{3}-\frac{1}{2}y}=\frac{6x(2-x-y)}{4-3y}\end{align*}

其它地方,\(f_{X|Y=y}(x|y)=0\)。

例如,当 \(y=\frac{1}{2}\) 时,

\begin{align*}f_{X|Y=y}(x|\frac{1}{2})&=\frac{6x(2-x-\frac{1}{2})}{4-\frac{3}{2}}=\frac{6x(3-2x)}{5}\end{align*}